疑似乱数生成アルゴリズム

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最新の高品質の乱数ジェネレーターでは、どのアルゴリズムが使用されていますか？

algorithms random-variable random-generation

— メーパー・C・パラブズラー
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同様の質問との一貫性を保つために、「ランダム変数」から「ランダム変数」にタグを付け直しました。

— whuber

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Rでは、乱数生成のデフォルト設定は次のとおりです。

U（0,1）の場合、Mersenne-Twisterアルゴリズムを使用します
グアシアン数の場合、標準正規分布関数の数値反転を使用します。

これは簡単に確認できます。

> RNGkind()
[1] "Mersenne-Twister" "Inversion"

デフォルトのジェネレーターをスーパーデューパー、ウィヒマンヒル、マルサリアマルチキャリー、ユーザーが提供するPRNGなどの他のPRNGに変更することができます。詳細については、？RNGkindを参照してください。デフォルトのPRNGを変更する必要はありませんでした。

C GSLのライブラリも使用していますメルセンヌ・ツイスターをデフォルトで。

— csgillespie
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CDFを反転して通常の確率変数を生成する2番目の点について確信がありますか？通常のCDFの逆関数は、評価するにはかなり高価な関数です。Box-Mullerの方が高速だと思います。さらに高速なのは、法線を生成するためのマルサリアのジッグラト法です。

— ジョンD.クック

これも疑わしいと思います。MarsagliaのZigguratはMatlabのデフォルトであり、乱数生成の分野では、MatlabがRより優れているとは思えません。

— shabbychef 2010

@John確かに、ポーラーメソッドはRで使用できます。setRNGパッケージを参照してください。

— 10

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メルセンヌツイスターは、私が遭遇し、今までに使ってきたものです。

— アモス
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たとえば、Python（j.mp/9TVyhv）、Perl（j.mp/by85El）、Octave（j.mp/aVQ5Xz）、Clojure（j.mp/dkj9Z9、デフォルトではない）、Haskell（j.mp/aWK7kK）、lua（j.mp/bSD2vO）、またはSQL（j.mp/aOPJMW、概要についても）:-)

— chl

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George Marsagliaによって設計されたXorshift PNG。その周期（2 ^ 128-1）はMersenne-Twisterよりもはるかに短いですが、アルゴリズムの実装は非常に簡単であり、並列化に適しています。DSPチップやNvidiaのTeslaなどのメニーコアアーキテクチャで良好に機能します。

— ブロッチ
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これはGPUでの実装に適していますか？詳細、参照へのリンク？

— DarenW 2010

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Thomas、Howes、Luk-2009-乱数生成のためのCPU、GPU、FPGA、および超並列プロセッサアレイの比較。doi.acm.org/10.1145/1508128.1508139。ディスカッション+ CPU、GPU、FPGA、および超並列プロセッサアレイで実行されるPNGのセットのベンチマーク。

— ブロッチ

多分、L'Ecuyerの複数のストリームを持つRNG（j.mp/bzJSlm）？

— 2010

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でhttp://prng.di.unimi.it/あなたは、いくつかの乱数発生器の銃撃戦がTestU01、頑固とdieharder置き換え擬似乱数のための現代的なテストスイートを使用してテスト見つけることができます。あなたが選ぶことができます。

— セバ
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