ブートストラップは平均推定値の不確実性にアクセスするのにうまく機能しますが、分位数推定値の不確実性(特に中央値)を評価するのにブートストラップがうまく機能しない場所を読んだことを覚えています。
これをどこで読んだか覚えていないので、グーグルで簡単に検索しても見つけられませんでした。これと参考文献についての考えは大歓迎です。
参照:Rogers、WH1992。sg11:分位点回帰標準誤差。Stata Technical Bulletin 9:16–19。Stata Technical Bulletin Reprints、vol。に転載 2、pp。133–137。テキサス州カレッジステーション:Stata Press。---ロジャース、WH1993。sg11.2:分位点回帰標準誤差の計算。Stata Technical Bulletin 13:18–19。Stata Technical Bulletin Reprints、vol。に転載 3、77〜78ページ。テキサス州カレッジステーション:Stata Press。
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boscovich
言及する参考文献は、(1)サンプル中央値のブートストラップに関する注意、(2)ブートストラップ分位数分散推定量の正確な収束率
誤解があったのだろうか。ブートストラップは、テールよりもディストリビューションの中央でうまく機能することがよく理解されています。したがって、たとえば、中央値のブートストラップは最も堅牢な分位数になりますが、最小値または最大値のブートストラップは必ず失敗します。ここで、@ cardinalの回答が興味深いと思うかもしれません。
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GUNG -復活モニカ
@Procrastinator引用されている非常に関連性の高い2つの参考文献をありがとう。回答で引用した私の本には、ブートストラップ記事への参照がロードされており、引用した両方の参照が本にリストされています。
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マイケルR.チャーニック
sqreg
、Stata の(同時分位点回帰)コマンドが標準エラーを推定する方法であるため、奇妙に聞こえます。しかし、これは何も証明しません、私は知っています。