ログに記録された変数を使用する理由


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おそらく、これは非常に基本的な質問ですが、それに対する確固たる答えを見つけることができないようです。ここでできることを願っています。

現在、自分の修士論文の準備として論文を読んでいます。現在、ツイートと株式市場の特徴との関係を調査した論文を読んでいます。

彼らの仮説の1つでは、彼らは「ツイート量の増加は取引量の増加に関連している」と提案しています。

私は相関して、ペアワイズ相関で、それらを期待tweetVolumeしてtradingVolume、その代わりに、彼らはログに記録されたバージョンを使用してレポート:LN(tweetVolume)LN(tradingVolume)

私の論文のために、私は彼らの論文のこの部分を複製しました。6か月以上にわたって100社ほどのツイート(tweetVolume)と同じ期間の株式取引量を収集しました。絶対変数を相関させると見つけられますr=.282, p.000が、ログに記録されたバージョンを使用すると、が見つかりますr=.488, p=.000

私は理解していない理由は、研究者が時々使用がその変数のバージョンをログに記録し、相関はそれほど高く、あなたがそうするならば、なぜそうです。ここでの理由は何ですか?また、ログに記録された変数を使用するのはなぜですか?

あなたの助けは大歓迎です:-)


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ページの右下に関連スレッドが表示されている場合、対数の使用は数回前に説明されています。特に、線形回帰では、実際の値の代わりに独立変数のログを使用するのが適切な場合を参照してください
アンディW

回答:


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ログに記録された変数を使用する理由は、統計的および実質的な2つのカテゴリに分類されます。

統計的に、変数が右スキューの場合(つまり、上限が長い場合)、相関または回帰などの測定値は、一方または両方の上限で1つまたはいくつかのケースに大きく影響されます。変数(外れ値、レバレッジポイント、影響力のあるポイント)。ログを取ることで、スキューを削減または排除することでこれを支援できます。

実質的に、いくつかの概念は、差異よりも比率の観点でよりよく考えられています。議論する2つのボリューム測定を行います。次に、2つの企業を比較します。1つは、ほとんど知られていないNASDAQで取引している小さな会社で、もう1つは巨大企業です。前者は1日に非常に少ないツイートを取得します。後者は多くを取得します。取引量についても同様です。(数字を選ぶためだけに)会社Aが通常1日に100件のツイートを取得し、後者が100,000件のツイートを取得するとします。

A社のツイートが100から500(400の差、5の比率)に上がる場合、それは大きなニュースです。何かが起こっているに違いありません。しかし、会社Bが100,000から100,400(400の差、1に非常に近い比率)に上がる場合、誰も気にしません。大まかに相当するのは、100,000から500,000になった場合です。


早々に返事をくれてありがとう。答えからさらに2つの質問があります。まず、オブジェクトの3つのプロパティ(株式取引量、返品、ボラティリティ)があり、そのうちの1つのログバージョンを取得する場合、A社とB社のツイートに対してあなたが言うことは、それらのリターンにもカウントされる可能性があります。A社の株価が1 tot 1,50から上昇した場合、リターンは(50%)0.50です。B社では、同様の%リターンを得るために400から600(200)に増やす必要があります。そして、それが原因で、リターンが負の場合、LN(-0.50)は明らかに機能しません。その後、-LN(0.50)を使用できますか?
Pr0no

また、私が正しく理解している場合、ログに記録された変数を取得することは自由選択ではありません-skweness-chartsによって(統計的に)議論する必要がありますか?そして実質的には、実際にそうするための利益を提供するログを取ることの論理的な推論ですか?言い換えると、ここには経験値のルールがあり、それを超えてログバージョンを取得する必要があるしきい値を定義していますか、それとも解釈の問題ですか?
Pr0no

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この場合、パーセンテージのログを取得する必要はありません。パーセンテージを取得すると、ログの処理が実行されます。つまり、物事を比率にします。確かに、他の変数ではなく、いくつかの変数のログを取ることができます。ログを取るには歪度チャートは必要ありませんが、通常、ログに記録されるべき変数は右スキューです。しかし、主なものは実質です。ログを取得しても実質的な意味がない場合は、実行しないでください。代わりに、歪んだ変数で機能する統計的手法を使用します。物質が最初に来る。
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