Rのパネルデータのユニットルートテスト

私はplmパッケージを持っており、いくつかの変数に対してユニットルートテストを実行したいと考えています。次のエラーが発生します。

> purtest(data$tot.emp)
Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227,  : 
  arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13

私のパネルのバランスが悪いため、このエラーが発生していると思います。2つの質問：

• パネルのユニットルートテスト（Levin、Lin、Chu（2002）、Im、Pesaran、Shin（2003）など）を使用して、バランスの取れていないパネルを作成できますか？
• もしそうなら、それはRで実装されていますか？

現時点（バージョン1.2-10）では、不均衡なケースはサポートされていないようです。私はコードを見てきましたが、最終的なデータ準備行（最初の引数が何であっても）は次のとおりです。

 object <- as.data.frame(split(object, id))

アンバランスパネルを渡すと、この行は同じ値を繰り返すことでパネルをバランスさせます。不均衡なパネルに互いに分割する長さの時系列がある場合、エラーメッセージも生成されません。極めつけのページの例です：

 > data(Grunfeld)
 > purtest(inv ~ 1, data = Grunfeld, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")

Maddala-Wu Unit-Root Test (ex. var. : Individual Intercepts )

  data:  inv ~ 1 
  chisq = 47.5818, df = 20, p-value = 0.0004868
  alternative hypothesis: stationarity 

このパネルはバランスが取れています：

 > unique(table(Grunfeld$firm))
  [1] 20

それを不均衡にする：

 > gr <- subset(Grunfeld, !(firm %in% c(3,4,5) & year <1945))

パネルの2つの異なる時系列の長さ：

 > unique(table(gr$firm))
  [1] 20 10

エラーメッセージなし：

> purtest(inv ~ 1, data = gr, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")

    Maddala-Wu Unit-Root Test (ex. var. : Individual Intercepts )

data:  inv ~ 1 
chisq = 86.2132, df = 20, p-value = 3.379e-10
alternative hypothesis: stationarity 

別の不均衡なパネル：

  > gr <- subset(Grunfeld, !(firm %in% c(3,4,5) & year <1940))
  > unique(table(gr$firm))
  [1] 20 15

そしてエラーメッセージ：

 > purtest(inv ~ 1, data = gr, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")
  Erreur dans data.frame(`1` = c(317.6, 391.8, 410.6, 257.7, 330.8, 461.2,  : 
  arguments imply differing number of rows: 20, 15

データを変換しようとしましたpdata.frameか？私も不均衡なパネルを持ってpurtestいますが、データがである場合、不均衡なパネルで動作するようですpdata.frame。しかし、私も間違っているかもしれません:)

ただし、?purtest著者によると、

"object, x  

Either a 'data.frame' or a matrix containing the time series, 
a 'pseries' object, a formula, or the name of a column of a 'data.frame',
or a **'pdata.frame'**
on which the test has to be computed; a'purtest' object for the print 
and summary methods,"

したがってpdata.frame、purtestそのパネルが「理解する」を使用するかどうかを推測しunbalancedます。

私が間違っている？？？

Eviews 5あなたがテストすることができますpanel unit rootsのためunbalancedでは不可能であるデータRとStata。たとえばIm–Pesaran–Shin、Fisher-typeテストをの不均衡パネルに適用できたとしてもStata、ギャップがある場合、つまり、2002年と2004年のi国のデータはありますが、2003年はありません（ラグが大きいと仮定すると） 1つ以上）。Eviewsテストを実行している間、そのようなすべての観察結果を削除すると思います。この例では、これは国iです。ただし、そのような観察をすべて手動で削除した場合でも、Rおよびを使用してテストを実行できます。Stata.