財務データの統計分析について学ぶためのリソース

私は財務データの統計分析が大きなトピックであることを認識していますが、それがまさに私が財務分析の世界に侵入しようとするときに私の質問をする必要がある理由です。

この時点で私はこの件についてほとんど何も知らないので、私のグーグル検索の結果は圧倒的です。試合の多くは、専門的なツールやRプログラミング言語の学習を提唱しています。必要なときにこれらを学びますが、私は最初に、特に財務データのための統計分析の最新の方法を説明する本、記事、またはその他のリソースに興味があります。私はデータを分析するための非常に多様なさまざまな方法があると思いますので、理想的には、実際に適用できるさまざまな方法の概要を探しています。初心者は理解できるが、過度に単純化されていない実世界の例を利用するものが欲しいです。

財務データの統計分析について学習するための優れたリソースは何ですか？

イエールでのロバート・シラーによるこの一連の講義から始めるかもしれません。彼は分野の概要を説明しています。

このテーマに関する私の好きな本：

• David RuppertによるStatistics and Financeから始めることを強くお勧めします（この本のRコードが利用可能です）。これは素晴らしい入門書であり、財務と統計の基本をカバーしているため、最初の本として適切です。
• S-Plusを使用した財務時系列のモデリング、Eric Zivot著
• 財務時系列の分析、 Ruey Tsay著
• 時系列分析、Jonathan D. Cryer著

それを超えて、あなたはいくつかの一般的なリソースを必要とするかもしれません、そして金融の「聖書」はジョンハルによるオプション、先物、そして他のデリバティブです。

最後に、いくつかの優れた一般的な本に関しては、次の2つから始めることができます。

• ウォール街をランダムに歩く
• 神々に逆らって：リスクの顕著な物語

http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance?referrer=b3Z9BBygZU6P1xPZSakPmQ2を確認してください。stackexhange.comで開始しようとしています。

Ed Thorpeが統計的裁定取引全体を開始しました。彼はウェブサイトといくつかの良い記事を持っています。

http://edwardothorp.com/

また、Nassim Talebの「Fanded By Randomness」もお読みください。

また、Google Scholarにアクセスして、Markowitz、Sharpe、Fama、Modiglianiの上位の記事を読んでください。完全なアクセス権がない場合は、最寄りの大学に行き、コミュニティライブラリカードを入手してください。

Rene A. Carmonaによる「S-PLUSの財務データの統計分析」も良いです。

Wilmott.comもチェックしてください。より高度な実践者を対象としていますが、金融数学を学ぶ人を1人選択する必要がある場合は、ポールウィルモットになります。見事ですが、接地されています。

経済学の観点から見ると、この2組の講義ノートは非常に良いと思います。

http://home.datacomm.ch/paulsoderlind/Courses/OldCourses/FinEcmtAll.pdf

http://personal.lse.ac.uk/mele/files/fin_eco.pdf

1つ目は、金融データを分析するための計量経済学的手法を提供し、2つ目は、適用されるモデルの背後にある金融経済理論を提供します。どちらも修士レベルのテキストです。

オーレン、ファイナンスのどの側面に取り組むつもりかを定義することは有用です。統計は、計量経済学の観点から見ると（提案されたモデル/理論の妥当性を評価する観点から）ツールであり、機械学習の側から見ると、最初または主要な攻撃線になる可能性があります。つまり、ドメインが低くなります。知識と特徴空間の構築とアルゴリズムの適用に依存します。（しかし、有用な特徴空間を構築するタスクは、深いドメイン知識に依存しています）。

ファイナンスの理論的な側面を理解するために、私は次のようにお勧めします。

• Luenbergerによる 投資科学
• 金融における数学的手法： Ales Cernyによる不完全な市場のためのツール（おそらく後で読む）
• コクランによる 資産価格

理論を組み合わせた統計/計量経済学を適用する方法を学ぶには：

• クリスブルックスによる 金融のための入門計量経済学
• 資産価格のダイナミクス、ボラティリティ、および予測（Stephen Taylor著）
• キャンベル、マッキンレー、ローによる 金融市場の計量経済学

上記で推奨されている本、David Ruppert、Eric Zivot、Ruey Tsayによる本は役に立ちますが、Chris BrooksとRuppertのテキストを最初に、次にTaylorのテキストをお勧めします。

Paul SoderlindのメモとKevin Sheppardのメモ（どちらもオンラインで入手可能）は非常に優れています。

A. Meucciによるリスクと資産配分が好きです。この本はルパートの本より少し進んでいますが、それでも非常にユーザーフレンドリーです。

Kennedy's Guide to Econometricsは、計量経済学におけるテクニックの優れた調査です-手を汚すほど詳細ではありませんが、使用されているテクニックを見つけるのに非常に適しています。