3つのパラメーターの逆ガンマ分布をRまたはPythonのデータに適合させようとしています。最尤推定(MLE)を使用してこれを実行したいと思います。
3つのパラメーターの逆ガンマのpdfは、次の式で与えられます。
ここで、Γはガンマ関数、ρは形状、αはスケール、sは位置パラメーターです。
私はこのディストリビューションに対して直接MLEを実行できるRパッケージを発見していません(知っている場合はお知らせください!)。だから私はこれがどちらかを残すと思います:
- (A)式の対数尤度関数を計算する
- (B)データをガンマ分布に変換する。ただし、この分布には2つのパラメーターしかないため、3番目のパラメーターの計算方法がわかりません(私はあまり数学者ではありません!)。
MLEを使用して逆ガンマ分布を私のデータに合わせる方法についての助けがあれば大歓迎です!よろしくお願いします。