RまたはRPyの逆ガンマ分布の最尤推定


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3つのパラメーターの逆ガンマ分布をRまたはPythonのデータに適合させようとしています。最尤推定(MLE)を使用してこれを実行したいと思います。

3つのパラメーターの逆ガンマのpdfは、次の式で与えられます。

ここに画像の説明を入力してください

ここで、Γはガンマ関数、ρは形状、αはスケール、sは位置パラメーターです。

私はこのディストリビューションに対して直接MLEを実行できるRパッケージを発見していません(知っている場合はお知らせください!)。だから私はこれがどちらかを残すと思います:

  • (A)式の対数尤度関数を計算する
  • (B)データをガンマ分布に変換する。ただし、この分布には2つのパラメーターしかないため、3番目のパラメーターの計算方法がわかりません(私はあまり数学者ではありません!)。

MLEを使用して逆ガンマ分布を私のデータに合わせる方法についての助けがあれば大歓迎です!よろしくお願いします。

回答:


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密度がわかっているので、そのまま使用できますfitdistr

# Sample data
library(LaplacesDemon) 
x <- rinvgamma(1000, 1,2)

library(MASS)
f <- function(x, rho, a, s)
  1/(a*gamma(rho)) * (a / (x-s))^(rho+1) * exp( - a/(x-s) )
fitdistr( x, f, list(rho=1, a=1, s=0) )

ヴィンセントのソリューションをありがとうございます。とても有難い!今これを試してみます。
信仰
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