私は同僚の仕事を再現しようとしており、分析をStataからRに移動しています。彼女が採用するモデルは、nbreg関数内の「クラスター」オプションを呼び出して標準エラーをクラスター化します。
このオプションの内容と理由のかなり完全な説明については、http：//repec.org/usug2007/crse.pdfを参照してください
私の質問は、R内の負の二項回帰に対して同じオプションを呼び出す方法ですか？
私たちの論文の主要なモデルは、次のようにスタタで指定されています
xi: nbreg cntpd09 logpop08 pcbnkthft07 pccrunion07 urbanpop pov00 pov002 edu4yr ///
black04 hispanic04 respop i.pdpolicy i.maxloan rollover i.region if isser4 != 1,
cluster(state)
そして私はこれを
pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])
これは明らかにクラスター化されたエラーの一部を欠いています。
正確な複製を行うことは可能ですか？もしそうなら？そうでない場合、いくつかの合理的な代替手段は何ですか？
ありがとう
[編集]コメントで述べたように、私はマルチレベルモデルの領域に入らない解決策を望んでいました。私のトレーニングでは、これらの事柄が関連しているべきであることがわかりますが、それは私が自分で受け入れることに抵抗するよりも、飛躍的なものです。そのため、私は掘り下げて次のリンクを見つけました：http : //landroni.wordpress.com/2012/06/02/fama-macbeth-and-cluster-robust-by-firm-and-time-standard-errors-in- r /
これは、私がやりたいことを行うためのかなり単純なコードを指します。
library(lmtest)
pday<-glm.nb(cntpd09~logpop08+pcbnkthft07+pccrunion07+urbanpop+pov00+pov002+edu4yr+
black04+hispanic04+respop+as.factor(pdpolicy)+as.factor(maxloan)+rollover+
as.factor(region),data=data[which(data$isser4 != 1),])
summary(pday)
coeftest(pday, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="state", type="HC1"))
ただし、これは負の2項ではなくOLSで機能するように設計されているため、スタタでの分析結果を再現しません。したがって、検索は続行されます。私が間違っているところへのポインタは大歓迎です
3
ここでベン・ボルカーのメモが役に立つかもしれません。
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fmark 2012年
@fmarkに感謝-非常に役立つコメント。私の「回答」よりもはるかに優れており、それに応じて更新しました。
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Peter Ellis
ありがとうございます。私の質問への短い答えは、直接的な置き換えがない（たとえば、クラスターオプションを正確に置き換える事前に作成された関数など）ではないと思います。明らかに、より経験のある人ならベンボルカーのメモをたどることができますが、数式の記述が正しいかどうか確信が持てない新しい領域に連れて行ってくれます。答えを受け入れずに「ありがとう」と言う適切な方法が何であるかはわかりませんが、あなたは私の感謝を持っています、そして欠点は私自身です。
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csfowler