シリアル相関と単位根を持つことの違いは何ですか?


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時系列と非時系列の概念を混同している可能性がありますが、シリアル相関を示す回帰モデルと単位根を示すモデルの違いは何ですか?

さらに、シリアル相関のテストにダービンワトソン検定を使用できるのに、単位根にはディッキーフラー検定を使用する必要があるのはなぜですか。(これは、独立変数にラグを含むモデルではダーバンワトソン検定を使用できないためです。)


回答:


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より簡単な説明は次のとおりです。AR(1)プロセス 、はホワイトノイズであり、自己相関のテストは(そしてnullで適切に動作するOLSを実行できます)、ユニットルートのテストはです。ここで、ユニットルートを使用すると、プロセスはnullの下で非定常になり、OLSは完全に失敗するため、差分を取るなどのDickey-Fullerトリックに入る必要があります。ε T H 0 ACρ = 0 H 0 ; URρ = 1

yt=ρyt1+εt
εtH0;交流ρ=0H0;あなたはρ=1

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たとえば、自己回帰プロセスがあり、特徴的な多項式と呼ばれるものを見ると、その多項式は複素数の根を持っている(おそらく、一部またはすべてが実数の根である)。すべての根が単位円の内側にある場合、プロセスは定常的であり、それ以外の場合は非定常的です。単位根のテストでは、観測されたデータ(パラメーターが不明)に基づいて特定のプロセスが定常であるかどうかを確認します。

シリアル相関のテストは完全に異なります。自己相関関数を調べ、すべての相関がゼロであるかどうかをテストします(ホワイトノイズのテストとも呼ばれます)。

2番目の質問に対する答えは、問題が異なれば異なるテストが必要になるということです。あなたの本が何を説明しているのか理解できません。私はこれらのテストを個々の時系列のテストと見なしています。独立変数と従属変数がどこに入るのかわかりません。


この答えは()を指定することにより改善されるだろう、私だと思う幅広くご説明し、他の一つではない(b)は、あなたの特定の選択のためにということを明確に当てはめるそのうちの一つを有する少なくとも2つの一般的な形式があるので、あなたが検討している「特性多項式」厳密に単位円の内側で根を探している特性多項式の(c)基本的に、単位根検定が行っていることは、まさにそれが述べること、つまり単位円に正確にある根を検定することです。とは言っても、完全に広義の定常的なプロセスを実現するには、述べられているよりも少し多くのものが必要です。
枢機卿、

OPのユニットルートテストを明確にしていただきありがとうございます。特徴的な多項式についてのあいまいさに関しては、私はそれを知りませんでした。時系列の文献から、私が何の多項式を参照しているかは明らかです。不明な場合は、Box and Jenkinsの本の定義を確認してください。単位円上または単位円外に特性多項式の根が少なくとも1つあるARプロセスは非定常です。もちろん、ユニットルートテストは、ユニットサークルのルートをテストします。ただし、ARプロセスの係数は不明であることを覚えておいてください。
Michael R. Chernick

したがって、データは推定された係数のみを提供するので、係数のサンプル推定値を持つものに近い特性多項式を探しています。分布の平均が0であるという仮説をテストしても、実際には平均が正確に0であることはテストされませんが、実際には非常に0に近いことがテストされます。根は単位円の近くにあるため、プロセスは定常性の境界またはその外側に近い。統計的仮説検定問題です。
Michael R.Chernick

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1φ1Bφ2B2φpBp=0

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Box-Jenkins and Reinselをチェックしました。ここでこれを閉じることができます。56ページで、彼らは特性方程式(私が意図したものと同じ特性多項式)を定義します。しかし、方程式の根であるのは(複素数の意味で)逆です。したがって、根はすべて定常性のために単位円の外側にあります。それが私の混乱でした。
Michael R. Chernick
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