ラグ1と2で負の自己相関が発生する可能性はありますか？

私の統計ノートを通過するいくつかの心のゲームをやっているだけ...

ラグ1と2で負の値を持つACFを見てきました-ここで空白を持っているかもしれませんが、ラグ1で負のACが高くなると、（-1,1、-1,1、 ...）そのため、ACが正と負を交互に繰り返すことを期待しますか？

ここで私が完全に間違っている場合-ラグ1と2の両方に強い負のACがある簡単な構成例はありますか？

ありがとうございました！

次のDGP、MA（）プロセスは、ラグ1および2で負の自己相関があります。$2$

DGPをシミュレートし、ACFを確認するためのRコードを次に示します。

library(stats)
library(forecast) # for the Acf() function

# number of "observations"
n<-500 
# initialization periods
j<-1000

# choose parameters
alpha<-10
theta<-c(-.5,-.25)
Q<-length(theta)

# generate iid disturbances
u<-rnorm(n+j,0,2)

# define the DGP and generate data series iteratively
y<-rep(alpha,n+j)
for(k in (Q+1):(n+j)){
  y[k]<-alpha + sum(theta*u[k-c(1:Q)]) + u[k] 
}

# get rid of the initialization periods
Y<-y[-c(1:j)]

# confirm the parameters
arima(Y,c(0,0,Q))

#   Call:
#   arima(x = Y, order = c(0, 0, Q))
#   
#   Coefficients:
#             ma1      ma2  intercept
#         -0.4763  -0.2546     9.9979
#   s.e.   0.0448   0.0485     0.0246
#   
#   sigma^2 estimated as 4.124:  log likelihood = -1064.03,  aic = 2134.05

# look at the ACF/PACF
par(mfrow=c(2,1))
Acf(Y)
pacf(Y)