財務時系列をモデル化するためのツール

財務時系列をモデル化するために、どのような最新のツール（Windowsベース）を提案しますか？

Rをお勧めします（CRANの時系列ビューを参照）。

いくつかの有用な参照：

• Grant FarnsworthによるRの計量経済学
• Rでの多変量時系列モデリング

Rは素晴らしいですが、実際には「ウィンドウベース」とは呼びません:)これは、cmdプロンプトがウィンドウベースであると言っているようなものです。技術的にはウィンドウ内にあると思います...

RapidMinerの方がはるかに使いやすいです[1]。これは無料のオープンソースのマルチプラットフォームGUIです。時系列予測に関するビデオは次のとおりです。

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

また、必ずお読みください。

http://www.forecastingprinciples.com/

[1]いいえ、私は彼らのために働いていません。

結局のところ、ほとんど何でも見つけることができ、メーリングリストを非常によくサポートしているので、私はRと一緒に仕事をするのが本当に好きです。Rの欠点は、特定の問題に適合する有用なビットが広範囲のパッケージに分散していて、常にそれらを見つけることができない可能性があることです。もう1つのポイントはロックインかもしれません。つまり、Rを学習した後で、別のソフトウェアを再学習する動機がなくなる可能性がありますが、これはどのシステムでも起こります。

Matlabが高価であることに関して-予算内であれば、Octaveも同様に機能します。少なくとも、私がそれを使用するために必要なことはかなり基本的でした。

私はここに新しく、おそらく「金融時系列」には特定の定義があります...しかし、それがわからないので、あなたへの私の質問は、あなたが何を意味するかです：四半期/月次の経済データ、毎日の市場価格、毎時またはそれ以上の頻度のデータなど？そして、「モデリング」とは、教科書ARIMA / ARCHソリューション、またはもう少しエキゾチックなもの（動的線形システムなど）、またはエキゾチックなカスタム実験を扱うことを意味しますか？

Rは柔軟で無料ですが、ほとんどのGUIよりもGUIに適していません。また、毎日の株価から動的線形システムや最適化パッケージまですべてをカバーするパッケージもあります。（実際、難しいのは、どの時系列とどの財務パッケージを使用するかを決定することです。）

GRETLは無料であり、適度なGUIを備えていますが、それは計量経済学であり、実際には毎日の市場指向ではありません。Oxmetricsについて聞いたことがあります。Oxmetricsは、ARCHパッケージのすべての可能性のある完全なパッケージを利用できるようです。月次/四半期の経済データを話している場合は、X12-ARIMAを使用することもできます。これは、一種のベンチマークです。

私はデータのプログラミング/処理にあらゆる種類のGUIを使用しましたが、何らかの理由でRapidMinerが実際にクリックされたことはありません。私が今までに得たことのない、そのワークフローの奇妙なこと。

正確ではありませんが、MATLABは金融業界で時系列モデリングに広く使用されています。http：//www.mathworks.com

• 明らかにR

• RadidMinerは素晴らしいですが、演算子の観点から考えることに切り替えるには少し時間がかかります

• Matlab / Octave

特定の問題について説明していただければ、もっと具体的に説明できるかもしれません。

私の大学では、スタタは金融の統計分析を行うプログラムとして教えられています。たとえば、outregを使用して、財務書類の出版物用のテーブルを簡単にフォーマットできます。プログラミング構文は本当に素晴らしいとは思いません。たとえば、変数と一緒に関数を宣言する必要がありますが、これは私の意見の癖です。ただし、さまざまな統計関数の量は非常に膨大です。

おそらくあなたが探しているものとは正確には違いますが、SwiftForecastをチェックすることもできます。ソフトウェアを使用せずに、時系列を自動的に予測できます。それはまったく新しいですが、「Googleスタイル」の予測子のアイデアは非常に興味深いと思います...

LDTの使用を検討してください。これは無料であり、静止ベクトル自己回帰（VAR）モデルによる自動予測を提供しますが、他のタイプの分析から利益を得ることができます。

PS：私はこのソフトウェアの開発者です。