Rでパーティクルフィルターを実行する方法の簡単なコード例を探しています。pompパッケージは、状態空間の数学ビットをサポートしているようですが、例は、私などの単純なOO開発者のために、プログラムで従うのが少し難しいです。観測されたデータをpompオブジェクトにロードする方法。
入力としてノイズのあるデータの1列を含むcsvファイルがあり、それをパーティクルフィルターに通して、出力が推定値である別のcsvファイルにクリーンアップできるようにしたいとします。
y <- read.csv("C:/Dev/VeryCleverStatArb/inputData.csv", header=FALSE)
#CSV to Pomp object ???
#Run Particle Filter
#Write estimates to csv.
サンプルの主な問題は、csvデータをpompオブジェクトにロードすることです。
今のところ、非常に単純な状態空間モデルで十分です。
R-好奇心のためのアイデアはありますか?