MCMCチェーンからの奇妙な尤度トレース


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私は行くモデルを持っています:Single parameter -> Complex likelihood function -> Log-likelihood。(MCMCを使用して)MCMCチェーンを実行し、パラメーターのトレースと対数尤度をプロットしました。パラメータの見積もりは妥当なものになりましたが、対数尤度プロットは奇妙に見えます。

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対数尤度が特定の値を超えることはありません。この値が最尤値である場合、これは理にかなっていると思いますが、このような尤度のトレースを見たことはありません。私の質問は、これは正常ですか?


私はあなたの質問に答えましたが、あなたはそれに対する報奨金を始めたようです。私の答えは満足のいくものではなく、あなたはもっと何かを探しているということですか?もしそうなら、なぜそれがあなたの質問に答えなかったのですか?どのような答えを探していますか?などクリアしていなかった場合、私はそれを編集させていただきます
ティム

問題の詳細を知らずに答えることは難しい。Q0を除いて、あなたの状態空間は何ですか?どのMCMCメソッドを使用していますか?対数尤度トレースを拡大すると、最大値以下で振動しますか(小さい振動で)、実際に最大値で多くのサンプルを取得しますか?可能性についてあなたが惜しむことのできない詳細はありますか?
lacerbi 2016年

回答:


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対数尤度は、いくつかのパラメーター値が指定された場合の、いくつかのデータポイントの対数密度の合計です。密度は「1フィートあたりの確率」の相対的な尺度であることを思い出してください。つまり、この均一密度の例のように、それらは任意の低い値または高い値にすることができます。異なるポイントの密度推定値を合計するので、それらは常に、データとパラメーターを指定して可能な最小値の少なくとも倍になります。MCMCアルゴリズムはいくつかのパラメーター空間をさまよっているので、対数尤度の類似性は、後続のステップでジャンプする距離に比例します。したがって、提供された情報が限られている場合、「典型的な」尤度値はないため、そのような値に異常はありません。N

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