固定効果ロジスティック回帰のRパッケージ

RChamberlainの1980推定器を使用して、個々の固定効果（個別インターセプト）を使用してロジットモデルの係数を推定するためのパッケージを探しています。チェンバレンの固定効果ロジット推定器としてよく知られています。

（少なくとも計量経済学で）バイナリの結果パネルデータを扱う場合、これは古典的な見積もりツールですが、CRANに関連するものは何も見つかりません。

どんな手掛かり？

条件付きロジスティック回帰（チェンバレンの推定量について話しているときに参照したものと仮定します）はサバイバルパッケージclogit()で利用できます。また、条件付きロジットパラメーターを推定するRコードを含むこのページを見つけました。調査のパッケージには、複雑なサンプリングの場合はGLMと生存モデルのラッパー機能の多くを含んでいるが、私は見ていませんでした。

またlogit.mixed、Zeligパッケージを確認するか、二項リンクを使用した混合効果モデルのメソッドを提供するlme4パッケージを直接使用してください（lmerまたはを参照glmer）。

あなたは見とりましたRでの計量経済学グラントV.ファーンズワースから、？Rに適用された計量経済学の穏やかな概要を提供しているようです（これは私には馴染みがありません）。

を使用してChamberlainsモデルを実行できますglmer。基本的にはREモデルですが、より多くの変数があります：

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))

• Xは、固定効果モデルを説明する変数です（単純な場合はZの平均です）。
• Zはあなたの外生変数です
• 件名は、不均一性の原因となる変数です

これがお役に立てば幸いです。

このmclogitパッケージは、Chamberlainバリアントの条件付きロジットを実装しているようです。