不規則な間隔の時系列に対して共和分モデルが存在しますか？

不規則な時系列での共和分を計算する方法が明確ではありません（VECMでヨハンセン検定を使用するのが理想的です）。私の当初の考えは、シリーズを正規化し、欠損値を補間することでしたが、推定に偏りがあるかもしれません。

このテーマに関する文献はありますか？

次の参照から始めることができます。

• コント（1999）、「離散と連続時間共和分」、計量経済学のジャーナル。
• Ferstl（2009）「離散時間および連続時間での共積分」。定説。

コントの引用も役に立つかもしれません。

これはほとんど役に立たないかもしれませんが、あなたが私に提示する問題は、面積単位を使用するときに発生する「サポートの変更」問題と同義です。この作業は、「クリギング」と呼ばれる方法を使用して「正規化および補間」と呼ぶもののフレームワークを提示するだけです。この作業は、サンプルの一部が両方のシリーズのクラスター化された時間間隔にある場合、そのような方法でシリーズの欠損値を推定することでエラー修正の推定値を偏らせるかどうかの質問に答えるのに役立つとは思わない自分で確認できます。この分野の「共クリギング」のテクニックにも興味があるかもしれません。Pierre Goovaerts）。

繰り返しますが、これがどれほど役立つかはわかりません。欠落しているデータを推定するために、現在の時系列予測手法を使用する方がはるかに簡単な場合があります。どちらを推定するかを決めるのにも役立ちません。

幸運を祈ります。関連する資料が見つかった場合は、スレッドを更新してください。私は興味があります、そして、あなたはオンラインでのデータソースの増殖で、これが少なくともいくつかの研究プロジェクトにとって適切な問題になると思うでしょう。