scikit-learn PythonのElasticNetとRのGlmnetの違い


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同じデータセットElasticNetでPythonとglmnetRのscikit-learnでElastic Netモデルをフィッティングすると、同じ算術結果が生成されるかどうかを確認しようとした人はいますか?私はパラメーターの多くの組み合わせ(2つの関数は引数に渡すデフォルト値が異なるため)を試し、データをスケーリングしましたが、2つの言語間で同じモデルを生成するものはないようです。誰かが同じ問題に直面しましたか?


回答:


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最後に、次のコードで同じ値を取得しました。

パイソン

# normalize function that gives the same with R
def mystandardize(D):
   S = np.std(D, axis=0, ddof=1)
   M = np.mean(D, axis = 0)
   D_norm = (D-M)/S
return [D_norm, M, S]

Y_norm_train = pd.DataFrame(mystandardize(Y_train)[0])
glmnet_regr = linear_model.ElasticNet(alpha=1, l1_ratio = 0.01,
                                  fit_intercept = True, normalize =    False, tol=0.0000001, max_iter = 100000)
glmnet_regr.fit(X_train, Y_norm_train)

R

y_norm_train <- scale(y[train_idx])
glmnet_obj_norm <- glmnet(x_train, y_norm_train, alpha=0.01, lambda = 1,  
                   thresh = 1e-07, standardize = FALSE, intercept=TRUE, standardize.response = FALSE)
print_coef(glmnet_obj_norm)

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Rパッケージで使用されるFortranコード用の比較的新しいpythonラッパーがありますglmnet。これにより、Rと同じ結果が得られます。 github.com/civisanalytics/python-glmnet
Jordi
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