等式および不等式制約のための制約付き最適化ライブラリ

最適化機能に適した制約付き最適化ライブラリの選択に関する推奨事項はありますか？私はai）線形等式および不等式制約のある非線形関数を最小化し、ii）関数の勾配とヘシアンを利用可能にしました。

それが役立つ場合、私が最小化している関数はKullback-Liebler divergenceです。

constrOptimは不等式制約のみを扱います。Quadprogは二次関数を処理します。信頼は制約をサポートしていません。したがって、KLの発散はこれらのソリューションに適合しません。

最適化のためのR Cranタスクページには、かなりの数のソリューションがあります。Iam は、interior-pointまたはtrust-region-reflectiveを使用していると思われるfmincon（）関数を使用して、MATLABで最適化を実行できます。理想的には、定義された問題に適したライブラリがあります。

r optimization software

— ラム・アルワリア
ソース

制約は線形ですか？

— 枢機

@cardinal -はい-制約が線形である

— ラムアルワリア

だから、あなたの等式制約がある場合は

、少なくとも回避策のための両方含めることであろう

と

。番号？

A x = b

$A x = b$ constrOptim

A x \leq b

$A x \leq b$

A x \geq b

$A x \geq b$

— 枢機

それはとても賢いです。これを調べて、どのように機能するかを確認します。これを回答として投稿することを検討してください。質問を数日間開いたままにして、他のどのツールが利用できるかを確認します

— Ram Ahluwalia

@cardinalトリックはconstrOptimのような内点法のヘルプ、国境の可能領域-notの内部への方法の必要性から始まる指していない

— stackovergio

アラバマとRsolnpの両方のパッケージには、「[i]一般的な非線形最適化のための拡張ラグランジュ乗数法の実装」が含まれています----最適化タスクビューが示すように---と非常に信頼性が高く、堅牢です。は再び（非線形）関数として定義された等式と不等式の制約を処理できます。

私は両方のパッケージで作業しました。時々、制約はRsolnpで定式化するのが少し簡単ですが、アラバマは時々少し速く見えるようです。

外部および最適化コミュニティの有名なソフトウェアライブラリに依存するパッケージRdonlp2もあります。残念ながら、そのライセンスステータスは現時点では少し不確かです。

— ハンス・W
ソース

今日見つけたアラバマの不等式制約の1つのプロパティを追加したいだけです。不等式制約が実行不可能な領域を作成する場合、コードは警告/エラーメッセージなしで実行され、境界の平均値をパラメーターの固定値として使用します。たとえば、x> 6およびx <4の場合、ソリューションは警告なしでx = 5のソリューションを提供します。

— ガウラフシンハル

この答えはまだ訪れて読んでいるようです。したがって、新しいパッケージNlcOptim（2015年以降）があることを追加したいと思います。非線形等式および不等式制約が許可されている非線形目的関数および制約関数を使用して、最適化問題を解決します。定期的に使用しています。

— ハンスW.