auto.arima()のp、d、qを読み取る方法は?


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によって推定されp,d and qARIMA(p,d,q)モデルの値を取得するにはどうすればよいauto.arima(mytimeseries)ですか?

arima_model <-auto.arima(mytimeseries、ic = 'bic')

の出力を見ると

arima_model $ arma

我々が得る、

[1] 1 0 0 0 1 2 0

上記のシーケンスに表示される数字の意味は何ですか?

回答:


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これを試して:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)

1
それで、彼の出力の数字は何を意味しましたか?
Hack-R

arimaヘルプファイルを読む:「AR、MA、季節性ARおよび季節性MA係数の数、および期間と非季節的および季節的差異の数を示すベクトルとしての仕様のコンパクトな形式。」
Rob Hyndman、2016年

2

のヘルプファイルを見auto.arimaてセクション「値」に移動すると、arima関数のヘルプファイルが表示され、armaスロットに関する以下のセクション(「値」の下)が見つかります。

AR、MA、季節性ARおよび季節性MA係数の数、および期間と非季節的および季節的差異の数を示すベクトルとしての仕様のコンパクトな形式。

あなたが報告した7つの要素はこれに対応しています。あなたのケースでは、季節外れのARIMA(1,2,0)があります。


0

場合によっては、理解しやすい人もいるでしょう。

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]
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