Breusch-Pagan検定による同等分散性の検定

最近では、Breusch-Paganと協力して同等分散性をテストしています。

私はこの方法で2つの株の価格をテストしました。これが結果です：

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

結果を読み取ると、系列は等分散性になるはずですが、残差と二乗残差をプロットすると、完全にそうではありません！以下を見てください：

残差と以下の組み合わせ：

このシリーズが非常に高いp値でテストに合格する可能性はありますか？

問題は不均一性ではないため、テストに合格しています。問題は、モデルが（少なくとも一部の）観測に対してうまく機能しないことです。

違いを見ずに株価を分析する人を見たことがありません。ユニットルートのDickey-Fullerテストを試してください--- @ mpiktasがコメントで示唆しているように、1つあることを拒否することはできません。

単位根がない場合は、おそらく時間の傾向または季節性があります。線形の時間トレンドや季節的な要素を含めてみてください。

または、価格のログを操作してみることもできます。