時系列回帰でのローリングウィンドウの使用

私は回帰について学んでいます。私は、いくつかの断面回帰を行っています。最近、単純な時系列回帰を行いました。したがって、それぞれ1000個の観測を含むyおよびxベクトルがあります。

私は、Excelで簡単なols回帰を行いましたが、これは問題ないと思いました。しかし、使用しているローリングウィンドウを尋ねる結果を送信した後、私のオンラインチューターからメールが送られてきました。私はついていないようです。メールで返信しましたが、不在通知があり、彼の意味を理解したいと思っています。

最初の50個の観測値（つまり1:49）を回帰に使用し、次にobs（2:50）を使用して別の回帰を実行するのは、1000個すべての観測値を使用するのではなく単にですか？

私の理解は、私のベクトルのデータが正しく並べられている限り（私の場合は私の日付）、回帰は断面回帰と同じ方法で行われるべきだということでした-私は間違っていますか？

ローリング回帰（ローリング時間ウィンドウのある回帰）を実行するということは、元の完全なサンプルのサブサンプルを使用して回帰を繰り返し行うことを単に意味します。

• たとえば、サイズがそれぞれ50のウィンドウを使用して回帰を実行できます。つまり、1：50から、次に51：100からなどです。

• 別のアプローチは、それぞれサイズが50のウィンドウを重ねて適用することです。したがって、たとえば1:50、次に41:90などを使用します（後続の各サブサンプル回帰の最後の10要素を切り捨てます）。

その結果、回帰係数の時系列を受け取り、それを分析できます。

どちらのアプローチを採用するかは、コンテキストと研究の目的によって大きく異なります。