リッジ回帰の予測間隔を計算しますか？

リッジ回帰の予測間隔を計算する方法を知っている人はいますか？OLS回帰の予測間隔との関係は何ですか？

これは、この関連スレッドで部分的に議論されています。問題は、この手法がパラメーター推定の分散を減少させようとするときにバイアスを導入することです。これは、多重共線性が存在する状況でうまく機能します。ただし、OLS推定器の優れた特性は失われ、信頼区間を計算するために近似に頼らなければなりません。私はブートストラップがこれに対する良い解決策を提供するかもしれないと思いますが、役に立つかもしれない2つの参照があります：

1. Crivelli、A.、Firinguetti、L.、Montano、R。、およびMunoz、M.（1995）。従属変数をブートストラップすることによるリッジ回帰の信頼区間：シミュレーション研究。統計におけるコミュニケーション。シミュレーションと計算、24（3）、631-652。
2. Firinguetti、L.およびBobadilla、G.（2011）。Edgeworth展開に基づくリッジ回帰の漸近信頼区間。Statistical Papers、52（2）、287-307。