ベイズ計量経済学の教科書

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私は、ベイジアン計量経済学に関する理論的に厳密な教科書を探しています。頻繁な計量経済学の確かな理解を前提としています。

推奨事項を個別に上下に投票できるように、回答ごとに1つの作品を提案したいと思います。

bayesian econometrics references

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Gary Koopによる Bayesian Econometrics（2003）は、私がお勧めする分野の現代の厳密な報道です。さらに、エクササイズの本：ベイリー計量経済法（計量経済学エクササイズ）によって完了しました。これは、Gary Koop、Dale J. Poirier、およびJustin L. Tobias（2007）によるものです。

— 西安
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これらの本には両方とも付属のMATLABプログラムが付属しているため、応用作業を行う人々にも役立ちます。

— グレアムウォルシュ14

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Gelmanらによる「ベイジアンデータ分析」をお勧めします。

Gelman、A.、Carlin、J.、Stern、H.、Dunson、D.、Vehtari、A.、Rubin、D.（2013）。ベイジアンデータ分析、第3版。ニューヨーク：チャップマンとホール/ CRC。

— ローレングッドウィン
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ベイジアン分析は素晴らしい本です。ただし、計量経済学の教科書としてはほとんど分類されません。

— 西安14

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計量経済学におけるベイジアン推論の紹介

アーノルド・ゼルナー（1971）

カバーから：

「これは、ベイジアンの観点からモデルと問題を検討する計量経済学の最初の本です。[M]ベイジアンと非ベイジアンの結果の比較が提示されます。[...] 計量経済学におけるベイジアン推論の紹介は大学院レベルの学生のためのベイジアン計量経済学へのガイドとして、また研究者のための参照ボリュームとして価値のある。」

— グレアム・ウォルシュ
ソース

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計算前の時代に書かれたため、教科書にとっては少し時代遅れの素晴らしい参考文献。

— 西安

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同意した; この本は古く、たとえばベイジアンモデルアベレージングのような、より現代的な計算集中型のテクニックは扱っていません。そうは言っても、私が所有するすべてのベイジアン計量経済学の本から、ゼルナーのこの古典的な作品から知っていることの根性を学びました。興味深いことに、数値積分のためのFORTRANプログラムが付録に含まれています。

— グレアムウォルシュ14

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ありがとう。最近、FORTRANプログラムがプラスになるとは思いません...！

— 西安14

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ハ！まあ、それは議論の余地があるので、私はそこに行きません。

— グレアムウォルシュ14

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マーケティング用に作成されていますが、経済モデルのベイジアン推論については、ロッシ、アレンビー、マカロックによるベイジアン統計とマーケティングをお勧めします。

— ジェイク
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選択肢と需要のモデリングに興味のある人にとっては非常に緻密だが有用なテキスト。著者は、Seymour Geisser、Dennis Lindley、およびArnold Zellnerを影響力のある教師として認めているため、何が期待できるかについてのアイデアを得ることができます。この本を非常に便利にしているのは、すべてのモデルのすべてのデータとRコードを備えた5つのケーススタディのセットです。

— -gwr

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John Gewekeによる現代ベイズ計量経済学と統計学を検討するかもしれません。比較的簡単です。最初の3つの章では、Bayesianの分析書にある基本的な内容について説明します。次の章は、少しの非線形回帰を伴う線形モデルであり、その後に潜在変数と欠損データが続き、時系列になり、モデルの比較と評価で閉じられます。パネルデータやセミ/ノンパラメトリック推定についてはあまりありません。

— ディミトリイ・V・マスタロフ
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