バックテストのリターンと実際のトレーディングリターンの比較

（過去の価格を使用した）いくつかのトレーディング戦略の10年のバックテストシミュレーションパフォーマンスと、Nか月の実際のトレーディングパフォーマンスがあります。バックテストの数値で目標を達成しているかどうかは、どのような統計的テストで確認できますか？（両方とも、予想される年間収益と予想される年間シャープ比の両方に関して）

させる $\psi_1, \psi_2$ 2つの期間のサンプルシャープレシオ、差 $\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$漸近的に正常です。2つの期間の母集団のシャープ率が等しいという帰無仮説の下では、その差は漸近的に平均ゼロになります。標準偏差はおおよそ$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$、あなたのシャープレシオが毎月の用語に「年換算」されている場合。したがって、最も簡単なテストは、次の場合にnullを拒否することです。$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$。

ここでの私の答えは、この質問に対する@drnexusの答えの実現です。