私は2変量の時系列を持っています。z_tここz_1tで、米国の毎月の短期国債（満期3か月）の変化z_2tと、米国の月次消費者物価指数（CPI）のパーセントでのインフレ率です。使用されるCPIは、都市部のすべての消費者の消費者物価指数：すべてのアイテム（CPIAUCSL）です。元のデータは、セントルイス連邦準備銀行からダウンロードされます。CPIレートは、ログCPIインデックスの最初の差の100倍です。指定したVARモデルを近似し、しきい値R 1.65のコマンドR（refVarパッケージからMTSまたはrestrictパッケージからvars）によって近似を簡略化したいと思います。
この演習（pdf）は、シカゴ大学のR. TsayのWebサイトで見つけました。データはこちら。
私が今まで行ったことは次のとおりです。
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)
restrictそしてVAR私の右の結果またはPDFで回答におけるVaRモデルの同じ係数を与えることはありません。