構造計量経済学の入門テキスト

近年、縮小型計量経済学と比較した計量経済学への構造的アプローチがより一般的になりました。これには、対象のパラメーターを推定するための理論経済モデルと統計の緊密な組み合わせが含まれます。データおよび統計的手法を使用する方法でより理論的な構造を課すことは、ガイダンスを提供することを意味し、場合によっては縮小形式の手法では容易に推定できないパラメーターを明らかにすることさえできます。非計量経済学者にとっても、シミュレーションとサンプリングは構造推定の重要な部分になる可能性があり、この手法は他の社会科学にも十分に適用できるため、これは興味深い可能性があります。

統計学の分野としてのこの計量経済学の分野には、これまでに入門的な教科書はないようです。Choo and Shum（2013）のStructural Econometric ModelsやReiss and Wolakの調査の章のような、より高度な資料のみを見つけました。

誰かが、構造計量経済学の入門書となる一連の講義や、おそらく私がまだ見つけていない本にさえ私を向けることができますか？理想的には、コードや理解を深めるためにこれらの例を複製する方法に関するガイドなど、さまざまなアプローチの例に基づいています。

特に産業組織に関するいくつかの研究論文を知っている

• 状態依存のモデリング（Rust、1987）
• 需要予測（Berry、1994; Berry、Levinson、and Pakes、1995）
• 生産性の推定（Olley and Pakes、1996）
• 市場力の推定（Nevo、2005; Sovinsky、2008）

しかし、それらのほとんどは追跡が困難です。だから誰かがもっと穏やかな紹介を知っているなら、これは大きな助けになるでしょう。

私はこのようなことを知りません。PaarschとHongの「オークションデータの構造計量経済学入門」と、 AdaとCooperの動的経済学が最も近づいています。

通常の教室でのアプローチは、古典的な論文を読み、おそらく途中でそれを再現することです。次に例を示します（Jean-Marc Robin）。以下は、より労働指向の講義ノートです（Chris Taber）。

マクロ経済学の構造的方法も考慮すると、おそらくDeJongとDaveの著書Structure Macroeconometricsが興味深いでしょう。

Mathias Andreのウェブサイトには、構造的な計量経済学の問題がいくつかあります。質問は、前の回答へのコメントで言及したWolpinの本の第1章の例に似ており、価値関数を推定する例もあります。ウォルピンの本にはいくつか修正があります。

Victor Aguirregabiriaは、彼のウェブサイトで利用可能ないくつかの推定手順のデータとコードを作成しています。Aviv Nevoも同様です。

AbbringとKleinは、動的な離散選択モデルのMatlabコードを公開しています。

Simon Quinnには、基本から始めて、ユーティリティ関数の推定で最尤法を使用する方法を説明する講義ノートがあります。データとコードも彼のウェブサイトにあるべきです。この目的のために、ウィリアム・グールドと彼の共著者による本「最尤推定」という本は貴重です。なぜなら、最尤法とシミュレートされた最尤法は、しばしば構造計量学のツールとして使用されるからです。

問題の1つは、使用するモデルが大きく異なるため、構造の推定が、使用しているフィールドによって大きく異なることです。少なくとも、労働とマーケティングの構造的推定は、金融とマクロとは大きく異なっているように見えます。モデルの計算（動的計画法と値関数の反復）から推定方法（シミュレートされたモーメントの方法、シミュレートされた最尤法、ベイズフィルタリング）を分離すると役立つ場合があります。推定方法については、GourierouxとMonfortが詳細な調査です。モデルソリューションについては、ミランダとファクラーも参考になりますが、ダイナミックエコノミクスに関する他の書籍もいくつでも確認できます。モデル調査と推定を組み合わせることで、資金調達のためにこの調査開始するには非常に良い場所です。マクロは既にDeJongとDaveを指しており、探しているIO /マーケティング調査のリストとケネストレインのリストにRust（1994）を追加します。教科書。