時系列の永続性

時系列分析で「永続性」という用語の意味を教えてもらえますか？それは計量経済学と応用回帰に関するものです。

大まかに言って、時系列コンテキストにおける永続性という用語は、時系列のメモリプロパティの概念に関連していることがよくあります。別の言い方をすれば、非常に小さな（非常に）小さな衝撃の影響が非常に長い時間の時系列の将来の予測に影響を与える場合、永続的な時系列プロセスがあります。したがって、影響の時間が長ければ長いほど、メモリと非常に永続性が長くなります。高度に永続的なプロセスの例として、統合プロセスI（1）を検討することができます（ショックから生じる情報は消滅しません）。Fractionally Integrated（ARFIMA）プロセスは、永続プロセスのより興味深い例です。おそらく、時系列での条件付き永続性の測定について読むと役立つでしょう。 G.Kapetaniosの記事で。

永続シリーズとは、特定の日付の変数の値が以前の値と密接に関連しているシリーズです。持続性の2つの基本的な尺度は、自己共分散と自己相関係数です。