MarkowitzポートフォリオはRの分散最適化を意味します

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私は5つの新興市場の外国為替のトータルリターンシリーズを持っています。これについては、単一期間の将来のリターン（1年）を予測しています。過去の分散と共分散（1）と自分自身の予測期待収益を使用して、5シリーズのマルコヴィッツ平均分散最適化ポートフォリオを構築したいと思います。Rにはこれを行う（簡単な）方法/ライブラリがありますか？さらに、（1）組み込み関数はありますか？

興味を引くために、私の通貨はUSDTRY、USDZAR、USDRUB、USDHUFおよびUSDPLNです。

r

— トーマス・ブラウン
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これはquant.stackexchange.comに属しています。

— 同型写像

理論的には真実ですが、実際にはquant.stackexchange.comは「専門家」を対象としており、私が発見したように（chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065）、学習者を対象にしたくありません。

— Thomas Browne

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あなたは以下を見るかもしれません：

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

— bill_080
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そして、なぜ私はこのすべてのものを見つけられなかったのですか！ビルに感謝します。

— Thomas Browne、

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このトピックに関して、ごく最近、ワシントン大学のEric Zivot教授からの素晴らしいCoursera MOOCがありました。
計算ファイナンスと金融計量経済学の紹介

そこにアクセスできない場合は、2012年12月17日からこのコースを再度提供します。https： //www.coursera.org/course/compfinance

一方、ほとんどの資料はここにもあります：http :
//faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

— Vonjd
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