固定効果モデルで省略されたダミー変数を処理する方法は？

私のハウスマン試験値を示しているので、私は私のパネルデータの固定効果モデル（9年、1000+ OBS）を使用しています。私の会社が含む業界のダミー変数を追加すると、それらは常に省略されます。DV（開示指数）に関しては、さまざまな業界グループの間で大きな違いがあることを知っています。しかし、Stataを使用している場合、モデルでそれらを取得できません。$(Pr>\chi^2)<0.05$

これを解決する方法はありますか？そしてなぜそれらは省略されているのですか？

固定効果パネル回帰モデルには、回帰変数からグループ平均を差し引くことが含まれます。つまり、モデルには時変リグレッサのみを含めることができます。企業は通常1つの業界に属しているため、業界のダミー変数は時間とともに変化しません。したがって、そのような変数からグループ平均を差し引いた後、ゼロに等しいことが得られるため、それはStataによってモデルから除外されます。

Hausmanテストは少しトリッキーであるため、モデル選択（固定効果とランダム効果）だけをベースにすることはできません。Wooldridgeは彼の本で（私の意見では）非常にうまく説明しています。