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カルマンゲインを直感的に理解する方法は?
カルマンフィルタアルゴリズムは次のように動作します および初期化します。x^0|0x^0|0 \hat{\textbf{x}}_{0|0}P0|0P0|0\textbf{P}_{0|0} 各反復でk=1,…,nk=1,…,nk=1,\dots,n 予測する 予測(事前)状態推定 予測(事前に)共分散を推定アップデートx^k|k−1=Fkx^k−1|k−1+Bkukx^k|k−1=Fkx^k−1|k−1+Bkuk \hat{\textbf{x}}_{k|k-1} = \textbf{F}_{k}\hat{\textbf{x}}_{k-1|k-1} + \textbf{B}_{k} \textbf{u}_{k} Pk|k−1=FkPk−1|k−1FTk+QkPk|k−1=FkPk−1|k−1FkT+Qk \textbf{P}_{k|k-1} = \textbf{F}_{k} \textbf{P}_{k-1|k-1} \textbf{F}_{k}^{\text{T}} + \textbf{Q}_{k} イノベーションまたは測定残差 イノベーション(または残差)共分散 最適 カルマンゲイン (事後)状態推定値を更新 更新(事後)共分散の推定 y~k=zk−Hkx^k|k−1y~k=zk−Hkx^k|k−1 \tilde{\textbf{y}}_k = \textbf{z}_k - \textbf{H}_k\hat{\textbf{x}}_{k|k-1}Sk=HkPk|k−1HTk+RkSk=HkPk|k−1HkT+Rk\textbf{S}_k = \textbf{H}_k \textbf{P}_{k|k-1} \textbf{H}_k^\text{T} + \textbf{R}_k X K | K = X K | K - 1 …