(この質問がこのサイトに合うことを望みます;そうでない場合、私の謝罪を受け入れます)。
特定のシミュレーションを実行し、時系列y(t)、t = 0、1、... 20を取得しました。いくつかの関数を試した後、次のことがわかりました。
y(t) =~ 1 / (A t + B)
ここで、AとBは線形回帰を使用して計算した係数で、R ^ 2> 0.99です。
そのような結果を科学論文で報告する標準的な方法は何ですか?具体的には:
A.理論的な説明、出力がこのように見える理由はありません(これは減少するはずであり、下から制限されていることを知っていますが、それ以上ではありません)。それは単なる推測でした。試みた他のすべての失敗した推測を説明する必要がありますか?
B.シミュレーションを実行するたびに、AとBの値がわずかに異なります。ランダムな実行を報告するだけですか、それともシミュレーションを何度も実行して結果を平均する必要がありますか?もしそうなら、何回で十分ですか?
何を伝えたいですか?各シミュレーションは何を表していますか?
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ビル・バルト
それは土地所有権のシミュレーションです。N人の市民とN人の土地区画があります。最初に、各土地区画はランダムな市民に与えられます。その後、毎年、各土地は特定の確率pで販売され、実際に販売された場合、買い手はランダムに選択されます。50年後、私は「ジュビリー」手続きを実行します。これらの所有者に現在土地がない場合、一部の土地は元の所有者に返還されます。各ジュビリー後の土地のない市民の数(y)(t)を測定します。確かにy(t)は増加していません。私はそれが予測可能な割合で減少していることを示したい、それが0に収束すること
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Erelシーガル-Haleviは、
ビル:AとBを何度も計算し、平均と標準を報告する必要があるということですか?より良いアプローチは、すべてのシミュレーションのすべてのサンプルで単一の線形回帰を行うことだと思います。しかし、シミュレーションを何回実行する必要がありますか?
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エレルシーガルハレビ