NASDAQ取引データ

練習する株式データを見つけようとしていますが、これに適したリソースはありますか？私はこれを見つけました：ftp : //emi.nasdaq.com/ITCH/ですが、現在の年しかありません。

私はすでにプロトコルを解析する方法を持っていますが、比較するためにいくつかのデータが欲しいです。価格、取引、日付の統計情報がある限り、同じ形式である必要はありません。

次のパッケージを使用すると、PythonとR（おそらく他の言語も）で株式データを非常に簡単にプルできます。

Pythonの場合：https : //pypi.python.org/pypi/ystockquote

これは、株式データを取得してそれを操作する方法を示す、iPythonの非常に優れたチュートリアルでもあります。http：//nbviewer.ipython.org/github/twiecki/financial-analysis-python-tutorial/blob/master/1 。％20Pandas％20Basics.ipynb

Rで：http : //www.quantmod.com/

HTH。

そのようなデータを提供する複数のプラットフォーム（quandl、iex、yahooなど）があり、pandas_datareaderはこれらのプラットフォームからデータを収集するためのさらに優れたインターフェースを提供します。

簡単な例については、このブログをご覧ください。

時間の経過とともに、多くのデータプロバイダーが無効になっています。これはまだ機能します

import datetime
import pandas as pd
import numpy as np
import pylab as pl
import datetime
from sklearn.cluster import AffinityPropagation
from sklearn import metrics
from matplotlib.collections import LineCollection
from pandas_datareader import data as wb
from sklearn import cluster, covariance, manifold


start = '2019-02-01'
end = '2020-02-01'

tickers = ['MMM',
'ABT',
'ABBV',
'ABMD',
'ACN',
'ATVI']

thelen = len(tickers)

price_data = []
for ticker in tickers:
    prices = wb.DataReader(ticker, start = start, end = end, data_source='yahoo')[['Open','Adj Close']]
    price_data.append(prices.assign(ticker=ticker)[['ticker', 'Open', 'Adj Close']])

#names = np.reshape(price_data, (len(price_data), 1))

names = pd.concat(price_data)
names.reset_index()