時系列はシーケンスからシーケンスへの問題をマルチステップで予測していますか?


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数値(float)型の単変量時系列のLSTMをトレーニングするために、kerasパッケージを使用しています。1ステップ先の予測を実行するのは簡単ですが、たとえば、10ステップ先の予測を実行する方法がわかりません。2つの質問:

1)シーケンスツーシーケンスNNについて読みましたが、時系列予測のコンテキストではほとんど何も見つかりません。事前に複数のタイムステップを予測することはseq2seqの問題であるという仮定で正しいのでしょうか。それぞれの予測は前任者に依存しているので、それは私には理にかなっています。

2)seq2seqを使用しない直感的なソリューションは、1ステップ先の予測を実行してから、この予測をシリーズに追加し、それを使用して次の予測を取得します。これはseq2seqアプローチとどのように異なりますか?


必ずこれはあなたがFOR-探しすることができるものです私はまだ上記の2点についてコメントすることはできませんのでseq2seqについて勉強していますが、私はあなたが博士ジェイソン・ブラウンリーからチュートリアルの下に参照してくださいと私はことをお勧めしますmachinelearningmastery.com/...
ニティン・マハジャン

1. シーケンス予測の問題があるため、seq2seqモデルで取り組むことができます。2.予測誤差(ノイズ)が累積する。
Emre、2017

回答:


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Seq2Seqアーキテクチャは、時系列問題に確実に使用できます。唯一の工夫は、出力を必要なサイズ(たとえば、単変量の場合は1)に投影するために、デコーダーの上に線形レイヤーが必要になることです。

ステップワイズ予測アプローチは短いシーケンスに使用できますが、バイアスはこのアプローチを使用して複合されるため、長いシーケンスには適していません。

たとえば、各タイムステップで値が一定であるシーケンスがある場合、ですが、代わりにを実行するように学習したモデル(勾配降下の可能性が高い)アルゴリズム)。以下のために、目標値になります、しかし、モデルが予測する。バツ+1=バツバツ+1=1.01バツt=10150=11.0150=1.64

したがって、1%のシングルステップエラーは、50ステップで64%の差になります。

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